15.4、联立方程模型命令—零基础入门教程

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联立方程模型是一种用于描述多个变量之间关系的数学模型。在统计学和经济学中，联立方程模型常用于分析和预测变量之间的相互作用。该模型通过建立一组方程来表示变量之间的关系，并使用统计方法来估计方程中的参数。联立方程模型可以用于解决多种问题，如经济增长、市场需求、投资决策等。通过使用适当的统计软件，如R、Python等，可以对联立方程模型进行估计和推断，从而得到对变量之间关系的深入理解和预测。

系统的建立与设定

系统建立的命令格式：

system系统名称

系统设定的命令格式：

系统名称.append联立方程的设定形式

例:打开工作文件working,用EViews命令操作建立系统mac1并设定联立方程。在命令窗口中依次进行如下操作：

输入system macl;(建立系统macl)

单击“enter”键，即完成系统mac1的建立；

输入macl.append cons=cl+c2*gdp+c3*cons(-1);(设定方程 cons)

单击“enter”键，即完成对联立方程cons的设定；

输入macl.append inv=al+a2*tb+a3*d(gdp);(设定方程inv)

单击“enter”键，即完成对联立方程 inv的设定；

输入macl.append gdp=cons+inv+gov;(设定方程 gdp)

单击“enter”键，即完成对联立方程gdp的设定。

至此，成功地建立系统macl并设定了系统内的各个联立方程，如图所示。

系统的估计

系统估计的命令格式：

系统名称.估计方法(选项)

EViews中联立方程的估计方法有很多，主要有普通最小二乘法 (ols)、加权最小二乘法 (wls)、二阶段最小二乘法(stls)、加权二阶段最小二乘法 (wtsls)、三阶段最小二乘法(3sls)、 极大似然法 (fiml)、 广义矩估计法 (gmm)和似不相关回归法(sur)。

ols选项与单方程ols估计方法选项相同；wls与tsls选项主要同前面所述的一般通用选项；gmm选项同单方程gmm估计方法的选项；sur同3sls估计方法的选项。

1.wtsls:(选项)

选项包括：

i=对权数矩阵和系数矢量同时进行迭代；

s=对权数矩阵和系数矢量序贯进行迭代；

o=(默认选项)=权数矩阵一步迭代后，只对系数矢量进行反复迭代；

c=权数矩阵的一步迭代跟着系数矩阵的一步迭代；

m=设定最大的迭代次数；

c=设定收敛标准，

2.3sls(选项)

除了包括wtsls的选项外还有showopts/-showopts=估计结果中显示/不显示上述选项。

3.fiml(选项)

选项包括：

i=对权数矩阵和系数矢量同时进行迭代；

s(默认选项)=对权数矩阵和系数矢量序贯进行迭代；

m=设定最大的迭代次数；

c=设定收敛标准；

b=采用BHHH代数；否则，采用Maequardt代数；

showopts/-showopts=估计结果中显示/不显示上述选项。

系统估计结果中统计量和序

命令格式：系统名称.统计量

1.参数估计的相关统计量

@coefs(i)=第i个系数；

@stderrs(i)=第i个估计量的标准差；

@tstats(i)=第i个估计量的t统计量；

@coefcov(ij)=第i个系数和第j个系数的协方差；

@se(k)=第k个方程的回归标准差。

2.方程估计的检验统计量

@dw(k)=第k个估计方程的DW统计量；

@r2(k)=第k个方程的拟合优度；

assr(k)=第k个方程的残差平方和。

系统特征的结果显示

命令格式：系统名称：观测特征选项

1.系统估计结果的显示.

命令格式：系统名称results

2.系统参数估计量的方差协方差矩阵的显示

命令格式：系统名称coefcov

3.系统残差图的显示

命令格式：系统名称resids

4.残差序列的相关系数矩阵的显示

命令格式：系统名称residcor

5.系统中的内生变量的显示

命令格式：系统名称endog

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