15.3、时间序列模型命令—零基础入门教程

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时间序列模型命令是Eviews中用于估计和分析时间序列数据的命令。这些命令适用于各种时间序列模型，如ARIMA模型、VAR模型、ARCH/GARCH模型等。通过时间序列模型命令，用户可以指定模型的阶数和变量，进行参数估计和假设检验，评估模型的拟合程度和预测能力，并进行模型诊断和稳健性分析。常用的时间序列模型命令包括AR、MA、ARMA、ARIMA、VAR、VECM、ARCH、GARCH等。这些命令提供了丰富的选项和功能，如自相关和偏自相关函数、模型诊断、残差分析等，帮助用户进行全面的时间序列模型分析和解释。时间序列模型命令是Eviews中进行时间序列数据建模和分析的重要工具，可以帮助用户揭示时间序列数据的趋势、周期和波动特征，以及变量之间的动态关系。

时间序列模型命令

1.HP滤波

HP是一种双端线性滤波，是一种数据季节调整的方法，它将时间序列分解为趋势成分和周期成分两部分。如果设一个平滑序列为s;;HP滤波的效果是使得下面的函数取值为最小：其中，η决定了平滑程度，其取值越大表示序列越平滑。EViews提供了两种方法来设定n的取值。 一种方法是由用户自行设定，例如直接令其为500;另一种是根据频幂规则，η取决于数据的频率和设定的幂，η其中n表示每年的期数，p表示幂。

HP滤波命令格式：

序列名称.hpf(选项)滤波名称选项包括：

lamda=表示用户自行设定平滑参数值；

Power=表示根据频幂规则设定平滑参数，Power为幂的取值。

在EViews的命令窗口中输入：

r.hpf r_hp (序列名称是r,滤波名称是r_hp)

单击键盘上的“enter”键，弹出如图所示的对话框。

在Lambda框中输入“1500”,单击“OK”, 即完成题目的要求。双击“r_hp”即弹出如图所示的对话框。

2.BP滤波

BP滤波的原理是通过设定不同周期持续的长度，从而分离出周期成分。在EViews中操作时，需要设定拟提取的周期的上界和下界。例如，想要提取周期时间在3~5年的周期，那么就需要把上界设定为5,下界设定为3。

BP滤波命令格式

序列名称.bpf (选项)周期成分存放的序列名称

选项包括：type=bk/cfix/cfasym,<bk表示BK固定长度对称滤波，cffix表示CF固定长度对称滤波，cfasym表示完全样本非对称滤波>

low=<设定周期长度的上界和下界，上界和下界必须满足>

lag=<设定固定长度滤波的滞后/超前阶数(适用于 bk/cffix),lag必须小于样本容量的一半>

iorder=0/1,<用于计算CF 滤波权数(适用于 cffix/cfasym),设定序列的单整阶数，0表示序列为协方差平稳过程，1表示序列为单位根序列>

detrend=n/c/td,<CF滤波的退势方法，其中n表示不进行退势处理，c表示均值退势，t表示剔除常数项和线性趋势项，d表示当iorder=1时剔除漂移项>

nogain=<对固定长度对称滤波 (bk/cffix) 不画出其频率响应图>

noncyc=<设定非周期序列(实际值-滤波值)>

w=<设定滤波权数>

在EViews的命令窗口中输入：

rbpf   cyc0(序列名称是r,   周期成分存放的序列名称是cyco

单击键盘上的“enter”键，即成功地完成题目的要求；双击“cyc0”即弹出如图所示的对话框。

时间序列的季节调整方法

1.移动平均方法

移动平均方法命令格式：

序列名称seas(选项)调整后的序列名称【调整因子序列名称】

选项包括：m,表示乘法模型；a,表示加法模型。

例如，对序列gdp进行乘法季节调整，调整后的序列为gdp_adj,调整因子序列名为gdp_fac,使用EViews命令操作来完成，就应该在EViews的命令操作窗口中输入：

gdp.seas(m)gdp_adj gdp_fac

2.X11方法

X11 方法命令格式：

序列名称.X11(选项)调整后的序列名称【调整因子序列名称】

选项包括：m,表示乘法模型；a,表示加法模型。

值得说明的是，本方法只适用于月度数据或季度数据。对于月度数据，时间长度至少为4年，至多为20年；对于季度数据，时间长度至少为4年，至多为30年。

例如，对序列-gdp进行乘法季节调整，调整后的序列为gdp_adj,调整因子序列名为gdpfac,使用EViews命令操作来完成，就应该在EViews的命令操作窗曰中输入：

gdp.X11(m)gdp_adj gdp_fac

变量的单位根检验

变量的单位根检验命令格式：

序列名称.uroot(选项)

选项主要包括以下一些。

1.检验方程形式的设定

Const=检验方程中包含常数项：

Trend=检验方程中包含时间趋势项；

None=检验方程中不包含常数项，也不包含时间趋势项。

2.检验方法的设定

ADF:ADF检验

DFGLS:DFGLS检验

PP:PP检验

KPSS:KPSS检验

ERS:ERS检验

NP:NP检验

3.其他选项

dif=整数：<检验差分序列的平稳性，dif={0,1,2}>

例如，对r进行单位根检验，检验方法为KPSS检验，使用EViews命令操作来完成，就应该在EViews的命令操作窗口中输入：

r.uroot(trend,2,kpss)

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