14.1、模型预测—零基础入门教程

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模型预测是指利用建立的数学或统计模型来预测未来事件或变量的值。通过对已有数据进行分析和建模，模型可以捕捉到数据中的模式和趋势，并用这些模式和趋势来预测未来的情况。模型预测可以应用于各个领域，如经济学、金融学、天气预报、销售预测等。在进行模型预测时，需要注意模型的准确性和可靠性，以及对未来情况的不确定性。常用的模型预测方法包括时间序列分析、回归分析、机器学习等。模型预测可以帮助决策者做出合理的决策，制定相应的策略和计划，并为未来的发展提供参考和指导。

模型预测

所谓预测，实际上就是利用序列已观测到的样本值对序列在未来某个时刻的取值进行估计。但是利用建立好的模型进行预测，必须清楚样本内预测与样本外预测、动态预测与静态预测、预测偏差等几个重要概念。

(1)样本内预测与样本外预测

样本内预测，指利用估计模型来预测估计样本期内的因变量值。而样本外预测，指利用估计模型来预测估计样本外的因变量值。计量经济模型的预测未来是指样本外预测。

(2)动态预测与静态预测

模型预测方法主要有两种，分别是动态预测方法和静态预测方法。动态预测方法是指，除了第一个预测值是用解释变量的实际值预测外，其后各期预测值都采用递归预测的方法，即用滞后的被解释变量的前期预测值带入预测模型来预测下一期的预测值。静态预测方法是指用解释变量的真实值来进行预测。只要真实数据可以获得就可以使用静态预测方法。正确理解动态预测和静态预测的差别对于准确执行预测非常重要，因此本书用以下一个含有因变量滞后项的方程来说明动态预测和静态预测的预测机制。

(3)预测偏差

预测是通过回归方程或者其他统计方程得到的。在一次回归中，给定自变量的观测值，通过回归系数可以计算出相应因变量的预测值。因此，预测都带有误差。对于一个设定适当的方程，预测误差有两种来源：第一种是因为不知道预测期内的方程误差。最好的处理方法是令这些残差等于期望值0,残差的不确定性通常是预测误差的最大来源，方程的标准差是测量残差即偏离的一种方法。另一种来源于模型回归系数估计值的不确定性。方程中的估计系数随机地偏离真实系数，回归结果中的系数标准误差度量了估计系数拟合真实系数的准确程度。由于在预测的计算中，外生变量要与估计系数相乘，因此估计系数不确定性越大就会导致预测的误差越大。衡量预测偏差的主要指标如表所示。

技术操作

对所建立的回归模型估计结束后，可以在相应估计结果的Equation窗口进行模型的预测操作。

在回归模型估计的Equation窗口工具栏中，单击如图所示的Forecast快捷菜单按钮，

打开如图所示的Forecast对话框。Forecast对话框是用户利用回归模型进行预测分析的主窗口。Forecast对话框的设定包括命名预测变量、设定预测区间、选择预测方法和设定预测输出结果等部分。

(1)命名预测变量

Series names选项组用于命名模型预测的变量、预测误差变量和GARCH-条件方差变量。其中，Forecast文本框用于输入因变量的预测变量名，系统默认的预测变量名是在当前使用的因变量名称前加英文字母f。注意，该名称要区别于方程中被解释变量名称，以防止预测值替代被解释变量的真实值。S.E.文本框用于输入预测变量的预测标准差名称。GARCH(optional)输入框用于定义GARCH条件方差变量名，该输入框仅在GARCH系列模型的回归窗口中可 用。如果这些变量名都被定义，则可以在Workfile工作文件窗口中得到相应预测变量。

(2)设定预测方法

Method选项组用于选择预测的方法。其中，Dynamic   forecast单选按钮表示采用动态预测方法来预测被解释变量。该方法除了第一个预测值是用解释变量的实际值预测外，其后各期预测值都是采用递归预测的方法，即用滞后的被解释变量的前期预测值带入预测模型来预测   下一期的预测值。注意，Dynamic forecast单选按钮只有在动态模型中使用，即模型中存在被解释变量的滞后项时该选项才可以被激活。Static forecast单选按钮表示采用静态预测方法来预测被解释变量。该方法用解释变量的真实值来进行预测。只要真实数据可以获得就可以使用静态预测，因此绝大部分数据模型下该种方法都可以使用。

Structural(ignore ARMA)复选框，用于计算预测值时是否考虑模型中含有的ARMA项。

该选项系统默认不选择状态，即计算预测值将考虑模型中含有的ARMA项。注意，该选项仅在回归模型含有AR、MA-或者ARMA项时被激活。Structural(ignore ARMA)复选框是针对用户运用AR或MA设定项修正序列自相关的情况。对于带有AR误差项的方程，系统首先根据方程计算预测期之前所有观测值的残差，系统根据AR设定预测各个预测期内的残差，最后系统根据残差的预测值以及自变量或滞后因变量的值计算各个预测期内的预测值。对带有MA的方程，EViews将根据方程计算预测期之前的观测值的新息(ARMA模型的残差);然后用该方程预测各个预测期的残差，此过程要求估计方程所涉及的整个时期没有丢失数据。

Coef uncertainty in S.E.复选按钮表示系统预测因变量时，会考虑系数不确定性对预测偏差

的影响。注意，EViews默认选择该选项。

(3)预测区间设定

Forccast sample输入框用于定义预测的样本区间，系统默认的预测区间是当前估计模型的

样本区间。预测区间不能超出工作文件样本范围，即默认预测都是做样本内预测。如果用户需要进行样本外预测，则需要先扩大工作文件的样本范围或者设定的估计样本范围小于工作文件整体样本范围。

扩大工作文件样本范围的方法是：将鼠标移到如图所示的工作文件窗口样本范围Range区域(即图中盒形标示区域),

然后双击该区域即可打开如图所示的Workfile Structure窗口。

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